Das Falkenhaus wurde 1732 als "Reyher- und Falckenhaus" als erste Baumaßnahme des jungen Markgrafen Carl Wilhelm Friedrich nach Plänen von Carl Friedrich von Zocha als Falknerei für etwa 60 Personen Falkenpersonal erbaut. Unter dem Markgrafen Alexander wurde das Haus ab 1759 zur Fürstenwohnung umgestaltet und wird seither auch Rotes Schloss genannt.
